서학개미의 주린이 탈출 프로젝트!이 책은 서학개미를 위한 미국 주식 퀀트투자 입문+실습서이다. 퀀트투자는 수학적, 통계적 기법을 활용해 투자 종목을 발굴하는 투자 방법이다. 퀀트투자 전략을 만들기 위해서는 유명한 전략들이 어떻게 만들어졌는지 개념을 이해하고, 어떻게 구현됐는지 기본기를 따라 하며 배워야 한다. 다만 투자 대가들의 전략을 소개한 책은 쉽게 찾아볼 수 있지만, 그 전략을 구현한 기술적인 방법을 담은 책은 매우 찾아보기 어렵다. 또한 퀀트투자 전략을 공부하기 위해서는 코딩이나 수학 등 부가적인 배경지식이 필요하다. 이 책은 이미 잘 알려진 투자 대가들의 전략을 소개하고 자신의 컴퓨터에서 이 전략을 구현해보며 응용하는 방법을 알려준다. 책을 따라 미국 주식 퀀트투자 과정을 배우고 나면 자신만의 투자 전략을 스스로 개발할 수 있을 것이다.
한국거래소 구조화상품 퀀트 출신 서학개미. 미국 증시에 깃발을 꽂는 슈퍼 서학개미가 되길 꿈꾼다.
-현 한국거래소, 전 SK C&C
-UC어바인 MBA
-연세대학교 산업공학과
저서: 『파이썬을 활용한 금융공학 레시피』(한빛미디어, 2018)
CHAPTER 1 투자를 시작하는 당신에게1.1 이제 벼락거지는 그만1.2 주가는 왜 오르나?1.3 장기투자 vs. 단기투자1.4 미국 주식을 퀀트로 해야 하는 이유1.5 퀀트 분석은 도깨비 방망이가 아니다CHAPTER 2 일단 해보자2.1 퀀트머신 준비2.2 시세 가져오기2.3 주가 분석2.4 백테스팅2.5 투자 성과분석2.6 백테스팅 결과 읽기CHAPTER 3 단기투자의 기술3.1 미국 차트와 한국 차트는 색깔이 반대3.2 주가가 오르는데 왜 빨간색이지? 캔들차트 읽는 방법3.3 주가는 움직이는 거야, 시계열 데이터와 이동평균3.4 이동평균선을 이용한 추세 읽기, MACD(이동평균수렴확산지수)3.5 단기투자의 두 방향: 모멘텀 vs. 평균회귀3.6 주가 상승 강도를 나타내는 RSI(상대강도지수)3.7 쉬운 게 최고, 엔벨로프3.8 변동성은 작아야 좋은가?3.9 전통의 단타전략, 볼린저밴드3.10 변호사가 유행시킨 단타전략, 스토캐스틱CHAPTER 4 가치투자의 시작, 재무제표4.1 재무제표 모르면 주식투자 절대로 하지마라?4.2 재무제표, 핵심만 골라 읽자4.3 기업마다 제각각인 재무제표4.4 현재 재산 상태를 보여주는 재무상태표4.5 들어오고 나간 돈의 내역을 보여주는 현금흐름표4.6 그래도 시간이 부족하다면, 재무비율CHAPTER 5 가치주를 찾는 기술5.1 가치주란 무엇인가?5.2 이익 대비 저평가 종목, PER(주가수익비율)5.3 장부가치 대비 저평가 종목, PBR(주가순자산비율)5.4 매출 대비 저평가 종목, PSR(주가매출비율)5.5 현금흐름 대비 저평가 종목, PCR(주가현금흐름비율)5.6 가치지표 결합하기5.7 가치투자 4대장 콤보5.8 실적 대비 기업가치, EV/EBITDA & EV/Sales5.9 안전마진이 있는 그레이엄의 NCAV(청산가치) 투자법5.10 성장주 투자가 하고싶다면, PEG(주가수익성장비율)CHAPTER 6 우량주를 찾는 기술6.1 투자 효율이 좋은 기업, ROA(자산대비이익)와 ROE(자본대비이익)6.2 회계사가 유행시킨 장기투자 전략, RIM(잔여이익모델)6.3 영업 효율이 좋은 기업, GP/A6.4 존버할 수 있는 기업, 안정성 지표6.5 쑥쑥 자라는 기업, 성장률 지표6.6 부지런한 기업, 회전율 지표6.7 해자가 있는 기업, 이익률 지표6.8 지분가치가 훼손되는 주식CHAPTER 7 전략을 합성하는 기술7.1 그린블라트의 마법공식7.2 피오트로스키의 F스코어7.3 전략 실행을 위한 필수 조건, 유동성7.4 세상에 없던 나만의 투자 전략 만들기CHAPTER 8 퀀트투자 시작하기8.1 개인퀀트 vs. 기관퀀트8.2 최적의 마켓 타이밍은 아무도 모른다8.3 터틀의 마인드부록 A 파이썬이 처음이라면부록 B 핀터스텔라 라이브러리 가이드부록 C WeBull 애플리케이션: 실시간 시세 및 페이퍼 트레이딩 가이드부록 D 주피터랩 설치 가이드
