주가, 환율, 금리 등 경제데이터뿐만 아니라 기후, 미세먼지, 오염 등 환경관련 데이터, 의식주관련 데이터, 각종 생활정보 데이터들이 넘쳐나면서 통계적 방법을 이용한 시계열 분석과 전망에 대한 관심이 높은 상황이다. 이 책에서는 경제시계열을 중심으로 시계열자료에 대한 이해의 기본이 되는 시계열의 안정성, 비선형성, 변동성 등 시계열의 특성을 살펴보고, frequency domain에서도 시계열을 분석해 본다. 단일시계열을 출발점으로 하여 다변수 시계열로 확장한다. 시계열의 이러한 특성들을 적확하게 포착할 경우 시계열에 대한 이해뿐만 아니라 나아가 전망의 정확성도 높아지게 된다. 시중에 시계열과 관련된 소개 및 분석 책자들이 이미 많이 있으나 이 책은 다음과 같은 장점들이 있다. 먼저 예시와 분석 과정을 자세하게 기술하여 핵심 내용이 쉽게 파악될 수 있도록 하였다. 기본적인 통계관련 수학과 EViews, SAS 등 통계패키지 이용 사례를 제시하여 통계에 대한 어느 정도의 배경 지식이 있다면 쉽게 이해하고 실전에 응용할 수 있도록 최대한 노력하였다. 모형간 관계, 예를 들어 공적분 분석 방법, ADL 모형과 ECM, VAR 모형과 VECM, time domain과 frequency domain 분석 등에 대한 비교가 잘 전달될 수 있도록 하였다. 또한 연관된 자료들을 충분히 언급하여 차후 심화 연구로 확장 가능하게 하고자 하였다.

1989년 서울대학교 경제학과를 졸업한 후 2004년 North Carolina State University에서 시계열분석에 대한 연구로 통계학 박사 학위를 취득하였다. 1992년 한국은행에 입행한 후 조사국, 경제통계국, 경제연구원 등에서 주로 근무하였다.
한국은행 거시모형부장, 경제교육실장, 울산본부장 등을 역임하였으며 다양한 경제현안 분석 및 경제전망, 통계 연구 및 개발과 편제, 모형구축 작업 등에 참여하였다. 주요 연구로는 한국은행 분기거시계량모형(BOK09, BOK12 및 BOK12 재정모형 등)과 거시계량투입산출모형 구축, VAR 모형에 의한 유가충격의 영향, DSGE 모형을 이용한 소비행태 분석, 선형지출체계를 이용한 소비구조 변화, 인구구조 변화와 소비 및 산업구조, 빅데이터를 활용한 경기판단지표 개발 등이 있다.