현대 포트폴리오 이론의 창시자이자 노벨경제학상 수상자인 해리 마코위츠의 투자 철학을 26가지 핵심 원칙으로 정리한 이 책은 투자자들에게 체계적이고 과학적인 접근 방식을 제시합니다. 마코위츠의 혁신적인 아이디어인 분산투자와 효율적 프론티어 개념부터 시작하여, 현대 금융 이론의 근간이 되는 다양한 개념들을 심도 있게 다룹니다. 각 장은 이론적 설명과 함께 실제 역사적 사건들을 예로 들어 독자들의 이해를 돕고 있습니다.

이 책은 단순히 마코위츠의 이론을 소개하는 데 그치지 않고, 그의 아이디어가 어떻게 발전하고 확장되어 왔는지 보여줍니다. 베타, 알파, 샤프 비율 등 현대 투자 분석의 핵심 도구들과 함께 행동 재무학, 팩터 투자, ESG 투자 등 최신 투자 트렌드까지 폭넓게 다룹니다. 또한 마코위츠 이론의 한계점과 이를 보완하기 위한 새로운 접근법들도 균형 있게 소개하여, 독자들에게 투자에 대한 더욱 깊이 있는 통찰을 제공합니다.

이 책은 단순한 투자 기법 소개서가 아닙니다. 오랜 시간 검증된 투자 원칙들을 체계적으로 정리하여 독자들에게 지속 가능한 투자 철학을 제시합니다. 초보 투자자부터 전문가까지 모든 수준의 독자들이 자신만의 투자 전략을 수립하고 개선하는 데 도움을 줄 것입니다. 변화하는 금융 시장 속에서 흔들리지 않는 투자 원칙을 찾고자 하는 모든 이에게 이 책은 귀중한 나침반이 될 것입니다.

1. 포트폴리오: 계란을 여러 바구니에 담아라
2. 효율적 프론티어: 최적의 균형점을 찾아서
3. 체계적 vs 비체계적 위험: 피할 수 있는 위험
4. 상관관계: 자산 선택의 숨은 열쇠
5. 기대수익률: 미래를 내다보는 투자자의 눈
6. 위험 회피: 투자자 심리의 핵심
7. 효용 함수: 당신만의 투자 전략
8. 자본시장선: 시장의 균형점을 찾아서
9. 샤프 비율: 투자 성과의 새로운 기준
10. 베타: 시장의 파도를 읽는 법
11. 알파: 초과수익의 비밀을 찾아서
12. 현대 포트폴리오 이론의 한계: 완벽한 이론은 없다
13. 행동 재무학: 비합리성의 이해가 돈이 된다
14. 블랙 스완: 예측불가능한 사건에 대비하라
15. 팩터 투자: 수익의 원천을 해부하다
16. 스마트 베타: 전략적 베타 활용의 기술
17. ESG 투자: 지속가능성이 수익이 된다
18. 대체투자: 새로운 자산으로 분산의 깊이를 더하다
19. 퀀트 투자: 데이터로 승부하는 투자의 미래
20. 로보어드바이저: AI가 당신의 투자 매니저
21. 행동 포트폴리오 이론: 현실 속 투자자의 모습
22. 테일 리스크: 최악의 상황에 대비하는 투자자
23. 동적 자산배분: 변화하는 시장, 움직이는 포트폴리오
24. 글로벌 분산투자: 국경을 넘어 기회를 잡아라
25. 지속가능한 투자: 미래를 위한 현명한 선택
26. 마코위츠의 유산: 현대 투자 이론의 기초