금융공학, 딱 필요한 만큼만 배우고 바로 활용하기

금융공학에서 프로그래밍은 본질이 아닌 도구다. 이 책은 금융권에서 가장 일반적으로 활용하는 주식, 선물, 옵션, 펀드 이론을 최대한 친절하게 설명하고, 엑셀로 개념을 실습한다. 나아가 비정형 데이터를 수집하고 분석하기 위한 빅데이터 코딩 기술을 익혀, 상품을 설계하거나 위험을 측정하고 투자 전략을 결정하는 등 금융공학 모델링을 파이썬으로 직접 구현해본다. 각 주제에 대해 이 과정을 반복하며 금융공학 입문자가 알아야 할 내용을 확실하게 알려준다.

SK C&C에서 프로그래머로 사회생활을 시작했으나 금융권에 있는 친구들이 더 우아하게 살면서도 높은 연봉을 받는다는 사실에 분개해 한국거래소로 이직, 지금까지 15년 이상 금융과 IT의 접점에서 활동하고 있다. 연세대학교 산업공학과를 거쳐 캘리포니아대학교 어바인에서 MBA를 취득했다.

Part 1 준비하기

Chapter 1 금융공학이란?
1.1 금융상품의 진화
1.2 금융공학 = 금융 모델링
1.3 금융공학자 ≠ IT 전문가

Chapter 2 돈의 시간가치
2.1 미래가치(FV) 계산
2.2 현재가치(PV) 계산
2.3 금융공학과 돈의 시간가치

Chapter 3 파이썬 설치
3.1 아나콘다로 한 방에 끝내기
3.2 주피터 노트북으로 파이썬 명령 실행
3.3 첫 파이썬 프로그래밍
3.4 노트북을 이용한 실습 진행 방법


Part 2 주식과 지수

Chapter 4 주식, 가격, 지수
4.1 주식과 가격
4.2 주가 비교의 첫걸음: 비교 대상의 표준화
4.3 주가지수: 관심종목 그룹 전체를 대표하는 가격지수
4.4 지수 vs. 지수: 회귀분석

Chapter 5 주식 엑셀 실습
5.1 S&P500 vs. KOSPI200 비교
5.2 회귀분석을 위한 엑셀 환경 설정
5.3 S&P500과 KOSPI200의 상관관계를 알아보는 회귀분석
5.4 K5 지수 산출

Chapter 6 코딩 기술: 파이썬 기초
6.1 함수
6.2 외부 모듈 사용
6.3 빅데이터의 시작 뷰티플 수프

Chapter 7 금융공학 모델링
7.1 S&P500 vs. KOSPI200 비교
7.2 K10 지수 산출


Part 3 선물

Chapter 8 선물의 개념
8.1 선물이란?
8.2 선물거래의 특징
8.3 선물의 가치
8.4 선물거래 사례
8.5 선물 이론가
8.6 선물 관련 용어

Chapter 9 선물 엑셀 실습
9.1 K5 선물 이론가 산출
9.2 KOSPI200 선물 포지션 손익
9.3 마진콜 발생 여부

Chapter 10 코딩 기술: 반복되는 데이터
10.1 반복되는 데이터는 넘파이 배열로
10.2 데이터베이스 뺨치는 팬더스

Chapter 11 금융공학 모델링
11.1 KOSPI200 선물 이론가 산출
11.2 WTI 선물가격을 이용한 롤오버 비용 계산


Part 4 옵션

Chapter 12 옵션 거래의 개념
12.1 권리에 대한 계약
12.2 옵션의 가치
12.3 변동성
12.4 옵션의 특징: 콜 vs. 풋
12.5 다양한 옵션 상품
12.6 옵션 이론가: 블랙-숄즈 방정식
12.7 옵션 그릭스: 어려워 보이는 옵션 용어

Chapter 13 옵션 엑셀 실습
13.1 엑셀로 구현하는 블랙-숄즈 모형
13.2 콜옵션가격 그래프 그리기
13.3 그래프로 보는 델타와 감마
13.4 그래프로 보는 세타
13.5 그래프로 보는 베가

Chapter 14 코딩 기술: 시각화
14.1 그래프 그리기 끝판왕 맷플롯립
14.2 맷플롯립과 팬더스의 만남
14.3 3D 그래프 그리기

Chapter 15 금융공학 모델링
15.1 파이썬으로 구현하는 블랙-숄즈 모형
15.2 콜옵션가격 그래프 그리기
15.3 옵션 그릭스 그래프 그리기


Part 5 펀드와 구조화 상품

Chapter 16 펀드와 구조화 상품 개념과 설계
16.1 구조화 상품
16.2 구조화 상품 용어
16.3 펀드의 꽃, ETF
16.4 펀드 설계 및 운용
16.5 레버리지 ETF의 설계
16.6 ELS, DLS, ELD 설계

Chapter 17 펀드 엑셀 실습
17.1 K5 펀드 구조화
17.2 K5 펀드 운용

Chapter 18 코딩 기술: 데이터 수집 및 가공
18.1 문자열 패턴을 찾아주는 re
18.2 데이터 정제
18.3 핸드폰 번호 검색
18.4 간편식을 이용한 패턴 정의

Chapter 19 금융공학 모델링
19.1 대한민국 대표 펀드 따라잡기
19.2 K10 펀드 구성을 위한 사전 준비
19.3 K10 펀드 설계 및 운용


Appendix 파이썬 프로그래밍 기초
A.1 파이썬 기본 문법
A.2 사칙연산
A.3 고급 자료형
A.4 반복문
A.5 제어문