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월스트리트 퀀트투자의 법칙

<영주 닐슨> 저 | 비즈니스북스

출간일: 2019-05-14

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연평균 30퍼센트의 수익률을 달성하는
퀀트투자의 비밀을 배우다!”
불확실성과 위기에서도 안정적 수익률을 올리는 퀀트투자의 정석!
월스트리트 최고 투자회사에서 15년간 쌓은 퀀트 비법을 단 한 권으로 배워라!

연평균 30퍼센트라는 놀라운 수익률,
퀀트투자에서 답을 찾아라!
2008년 금융위기 이후 세계 금융시장의 트렌드는 수학과 통계에 기반해 투자 모델을 만들고 금융시장 변화를 예측해 인간의 심리가 투자에 끼어드는 위험을 방지하는 퀀트투자로 바뀌고 있다. 방대한 데이터 분석을 거쳐 컴퓨터 알고리즘을 설계해 투자에 활용하는 방식이다. 퀀트투자는 근거 없는 소문이나 정보에 흔들리기 쉬운 인간의 심리가 투자에 마이너스 요소로 작용하는 단점을 차단하며 미리 정해놓은 규칙과 목표를 향해 움직일 수 있도록 돕는다. 실제로 블랙록을 비롯해 세계 최고의 투자 기관 등에서 퀀트투자를 차세대 생존으로 생각하고 각종 연구를 통해 보다 완벽한 시스템을 구축하기 위해 고군분투하고 있다.
그렇다면 개인 투자자가 퀀트투자를 활용하는 방법은 무엇일까? 지난 15년 동안 세계 금융시장의 중심 월스트리트에서 퀀트투자로 엄청난 수익률을 올린 최고의 퀀트투자 전문가 영주 닐슨이 개인이 접근할 수 있는 퀀트투자의 모든 것에 대해 낱낱이 알려준다. 퀀트투자에 있어 가장 중요한 재료가 되는 데이터에는 어떤 종류가 있는지, 저비용으로 좋은 데이터를 구하는 방법은 무엇인지, 데이터의 오류를 잡아내는 데이터 클리닝의 방법까지 퀀트투자에서 가장 기본이 되는 기초 과정부터 시작해서 개인투자자들이 자신의 포트폴리오에 맞춰 퀀트투자를 활용하는 심화 과정까지 모두 만나볼 수 있다. 또한 전 세계에서 활용되는 다양한 퀀트투자 기법을 소개하고, 지금까지 좋은 수익률을 낸 투자 기법을 활용해 개인이 어떻게 자신의 투자에 활용할 것인지 알려준다.

스웨덴 예테보리대학교에서 금융학 강의를 하고 있다. 2015년부터 2018년까지 성균관대학교 경제학과 교수로 재직했으며 2015년 상반기까지 뉴욕의 헤지펀드 퀀타비움의 최고투자책임자로 활동했다. 또한 2012년 상반기까지 미국 씨티그룹 뉴욕에서 G10 채권 퀀트 트레이딩 대표를 지냈으며, JP모건과 월스트리트의 5대 투자은행 중 하나였던 베어스턴스 뉴욕 본사에서 매니징 디렉터로 채권 퀀트 트레이딩 프랍 데스트를 이끌었다. 그전에는 블랙록(전 바클레이스 글로벌 인베이터)에서 시장 분석을 통한 투자 방향을 결정하는 리서치 오피서로 활동했고, 알리안츠 자산운용의 퀀트투자 리서치 헤드를 역임했다.

데이터 분석을 통한 투자 전략을 세우는 퀀트투자법을 통해 6조 원 이상의 펀드를 운용하면서 세계 금융시장 한가운데서 글로벌 투자에 대한 자신만의 안목과 노하우를 쌓은 그는 월스트리트 포트폴리오 매니저 겸 트레이더 경력 이외에도 다양한 프로페셔널 논문을 발표했다. 2000년 이후 미국과 유럽의 권위 있는 컨퍼런스인 ‘The Global Derivative Conference’와 ‘Risk Conference’ 등에 참석하여 강의를 진행하기도 했으며, 2006년에는 캘리포니아대학교 버클리경영대학원에서 금융공학을 위한 통계학을 강의했다.
이밖에도 2013년부터 2019년까지 <주간조선>과 <주간동아>에 ‘영주 닐슨의 월스트리트 리포트’, ‘영주닐슨의 글로벌 경제 읽기’ 등의 칼럼을 연재했다. 2016년 5월 삼성 사장단에 ‘금융환경 변화와 글로벌 금융사들의 경쟁 전략’을 주제로 강연하여 많은 언론으로부터 주목 받았다. 저서로는 《서울에서 월스트리트로》, 《글로벌 투자 전쟁》, 《그들이 알려주지 않는 투자의 법칙》 등이 있다. 연세대학교 경제학과를 졸업하고, 미국 캘리포니아대학교 버클리에서 금융공학 석사, 미국 피츠버그대학교에서 주식시장 분석을 위해 인공지능 알고리즘을 훈련하고 향상시키는 방법을 연구한 논문으로 석사와 박사학위를 받았다.